ewmCov

ewmCov(X, [com], [span], [halfLife], [alpha], [minPeriods=0], [adjust=true], [ignoreNA=false], [other], [bias=false])

X 是一个数值型向量、矩阵或表。若 X 是表，只对其内数值型和布尔型的列进行计算。

com 是一个大于等于0的数值型标量，表示质心。

span 是一个大于等于1的数值型标量，表示跨度。

halfLife 是一个大于0的数值型标量，表示半衰期。

alpha 是一个(0,1]之间的浮点数，表示平滑系数。

minPeriods 是一个整数，表示窗口中的最小观察数。默认值为0。

adjust 是一个布尔值，表示是否除以开始阶段的衰减调整因子。默认值为 true。

ignoreNA 是一个布尔值，表示计算权重时是否忽略 NULL 值。默认值为 false。

other 当 X 是向量时，other 只能是一个与 X 长度相同的数值型向量；当 X 是矩阵时，other 是一个长度与 X 行数相同的数值型向量，或维度与 X 相同的矩阵；当 X 是表时，other 是一个长度与 X 行数相同的数值型向量，或维度与 X 相同的表。

bias 是一个布尔值，表示是否校正系统偏差。默认值为 false。

返回 X 和 other 的指数加权移动协方差。该函数必须指定 com, span, halfLife, alpha 四个参数中的一个。

a=[0,1,2,int(),4]
b=[2,4,3,6,5]
ewmCov(X=a,other=b,com=0.5);
# output
[,1,-0.038462,-0.038462,2.112637]

ewmCov(X=a,other=b,com=0.5,ignoreNA=true);
# output
[,1,-0.038462,-0.038462,1.969231]

n = 20
colNames = `time`sym`qty`price
colTypes = [TIME,SYMBOL,INT,DOUBLE]
t1 = table(n:0, colNames, colTypes)
insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,100,56.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`AAPL,200,30.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,150,35.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,170,60.5)
insert into t1 values(09:30:00.001,`DELL,130,40.5)
b=[2,4,3,6,5]
ewmCov(X=t1,other=b,com=0.5);

相关函数：ewmCorr, ewmMean, ewmStd, ewmVar