bondDuration

bondDuration(settlement, maturity, coupon, yield, [frequency], [basis=1], [bondType=0])

别名：fiDuration

返回面值为 100 的有价证券的一个麦考利久期（Macauley Duration）。麦考利久期利用折现后的债券现金流的加权平均来计算债券的到期时间。

返回值：DOUBLE 类型的标量或向量。

• settlement DATE 类型标量或向量，表示有价证券的结算日，即购买日期。
• maturity DATE 类型标量或向量，与 settlement 等长，表示有价证券的到期日（有价证券有效期截止时的日期）。
• coupon 数值型标量或向量，表示有价证券的年息票利率。
• yield 数值型标量或向量，表示有价证券的年收益率。
• frequency 整型标量或向量，表示年付息次数。当参数 bondType（详见后文介绍）指定为 1 或 2 时无需指定此参数，bondType 为 0 或省略时则必须指定此参数。 可选值为：
  • 1：按年支付；
  • 2：按半年期支付；
  • 4：按季支付；
  • 12：按月支付。

• basis 可选参数，整型标量或向量，表示要使用的日计数基准类型。可选值为：

• bondType 可选参数，整型标量或向量，表示债券的类型。可选值为 0, 1, 2，默认值为 0 。
  • 0：固息债券，定期（季度、半年或一年）按息票利率支付利息；
  • 1：贴现债券，没有利息支付，以贴现方式发行的债券，期末FV=面值。
  • 2：零息债券，期末一次性支付利息和面值，期末FV=面值+利息；

注意：如果以上参数是向量，则长度必须一致。

现计算 2023年1月1日 购买，2030年12月31日 到期的债券的久期。其年息票利率为 0.05，预计收益率为 0.06，付息频率为每年一次，日计数基准为实际/实际。

bondDuration(settlement=2023.01.01, maturity=2030.12.31, coupon=0.05, yield=0.06, frequency=1, basis=1)

返回：6.737695071685634