bar

bar(X, interval, [closed='left'])

相关函数：dailyAlignedBar

X 是一个整型/时间类型的标量或向量。

interval 是一个大于0的整型/DURATION 类型的标量或和 X 长度相同的向量。

closed 字符串，可选值为 'left' 或 'right'。 表示 X 中可被 interval 整除的元素，归为某个分组的左边界（即该组第一个元素，此时closed=‘left’），还是归为某个分组的右边界（即该组最后一个元素，此时closed=‘right’）。

对应的分组计算公式为：

closed = 'left'时，X-(X % interval)，表示将余数为 0 的值作为一个分组的左边界。

closed = 'right'时，iif((X % interval) == 0, X, X + (interval-(X % interval)))，表示将余数为 0 的值作为一个分组的右边界。

bar 基于 interval 指定的长度，根据分组计算公式，对 X 进行分组。它返回一个和 X 具有相同长度的向量。

例1.

bar(100,3);               // 100-(100%3)=100-1=99
// output
99

bar(0..15, 3)
// output
[0,0,0,3,3,3,6,6,6,9,9,9,12,12,12,15]

x=[7,4,5,8,9,3,3,5,2,6,12,1,0,-5,32]
bar(x, 5)
// output
[5,0,5,5,5,0,0,5,0,5,10,0,0,-5,30]

t=table(2021.01.01T01:00:00..2021.01.01T01:00:29 as time, rand(1.0, 30) as x)
select max(x) from t group by bar(time,5s)

例2. 以3个月进行分组，需要将 bar 函数中的 X 转为月份：

t=table(take(2018.01.01T01:00:00+1..10,10) join take(2018.02.01T02:00:00+1..10,10) join take(2018.03.01T08:00:00+1..10,10) join take(2018.04.01T08:00:00+1..10,10) join take(2018.05.01T08:00:00+1..10, 10) as time, rand(1.0, 50) as x)
select max(x) from t group by bar(month(time), 3);

例3. 将日期按照周分组，计算每周的最大值。根据 closed 不同，计算结果有所区别。

t=table(2022.01.01 + 1..20  as time, rand(100, 20) as x)

select max(x) from t group by bar(time, 7d);

print  select max(x) from t group by bar(time, 7d, closed='right');

例4. 计算分钟 k 线时，n 需要转换为 NANOTIMESTAMP，此时若使用整型计算可能造成类型溢出，需要将数据类型转换成 LONG。

n = 1000000
nano = (09:30:00.000000000 + rand(long(6.5*60*60*1000000000), n)).sort!()
price = 100+cumsum(rand(0.02, n)-0.01)
volume = rand(1000, n)
symbol = rand(`600519`000001`600000`601766, n)
tradeNano = table(symbol, nano, price, volume).sortBy!(`symbol`nano)
undef(`nano`price`volume`symbol)
barMinutes = 7
itv = barMinutes*60*long(1000000000)

OHLC_nano=select first(price) as open, max(price) as high, min(price) as low, last(price) as close, sum(volume) as volume from tradeNano group by symbol, bar(nano, itv) as barStart