版本说明
2.00.12
新功能
- 在对科创版股票进行模拟撮合的日频模式中,取消对用户订单的委托数量的上限。(2.00.12.6)
- 支持对期货类型数据进行模拟撮合。(2.00.12.5)
- 支持股票上交所保护限价的市价单。(2.00.12.5)
- 新增配置项 outputRejectDetails,支持获取用户订单的拒单信息。(2.00.12.5)
- 支持配置参数 lantency 为 -1 时,即时撮合用户订单。(2.00.12.5)
resetMatchingEngine
增加可选参数 cancelOrder,支持撤销用户订单并将撤单信息写入到订单输入列表。(2.00.12.5)- 增加了股票数据(逐笔和快照)的集合竞价逻辑。
- 接口
createMatchEngine
新增参数 outputOrderConfirmation,用于输出委托回报。 - 支持判断上交科创版股票的用户订单类型。
- 支持判断可转债的用户订单类型。
功能优化
- 股票和期货在中低频的模拟撮合中,涨停卖出、跌停买入被拒单。(2.00.12.6)
- 修改股票的开盘竞价逻辑。(2.00.12.5)
- 参考沪深行情的最新数据字段修订了相关的接口命名。
- 行情为股票逐笔类型时,提升了单行数据写入的性能和用户订单的撮合性能。
- 修改 latency(延时)大于 0 时用户委托订单的撮合时间条件的计算规则。
- 将用户实际撤单时间调整为撤单请求时间与延迟时间之和 。
- 将实际的拒单时间调整为行情时间之后。
故障修复
- 逐笔撮合多条用户订单时撮合结果错误。
- 逐笔撮合时计算逐笔数据的全额成交没有包含全部行情数据。