INSIGHT

INSIGHT 是华泰证券提供的极速金融数据服务,为方便与该金融数据服务对接,DolphinDB 开发了 insight 插件,获取由华泰提供的实时行情数据。插件基于华泰 INSIGHT SDK TCP 版本开发,通过实现行情的回调接口获取数据。目前支持接入多家证券市场与期货市场的实时行情,数据品类包括逐笔、股票、基金、期权、期货快照、融券通等。

安装插件

版本要求

DolphinDB Server 2.00.10 及更高版本。支持 Linux x64。

安装步骤

  1. 在 DolphinDB 客户端中使用 listRemotePlugins 命令查看插件仓库中的插件信息。

    注意:仅展示当前操作系统和 server 版本支持的插件。若无预期插件,可自行编译(请自行选择对应分支下的插件)或在 DolphinDB 用户社区进行反馈。

    login("admin", "123456")
    listRemotePlugins()
  2. 使用 installPlugin 命令完成插件安装。

    installPlugin("insight")
  3. 使用 loadPlugin 命令加载插件。

    loadPlugin("insight")

接口说明

connect

语法

insight::connect(handles, ip, port, user, password, [workPoolThreadCount=5], [options], [seqCheckMode=1], [certDirPath], [dataVersion="3.2.8"], backupList)

详情

注册消息接收接口并连接 Insight 服务器,返回 Insight tcpClient 连接的句柄。

参数

handles 类型为 Dictionary,Dictionary 的键为 StockTick, IndexTick, FuturesTick, OrderTransaction, Transaction, Order, FundTick, BondTick,OptionTick 或 SecurityLending,值为共享流表或者一个字典。

以上几种数据分别接入股票快照、指数快照、期货快照、逐笔合成类型、逐笔成交类型、逐笔委托类型、基金快照、债券快照、期权快照、融券通数据。

当值为字典时,key 为整型,代表 channel 号。value 为一个共享流表,即对应 channel 数据需要接入的数据表。

ip STRING 类型标量,表示服务器地址。

port 整型标量,表示服务器端口。

user STRING 类型标量,表示用户名。

password STRING 类型标量,表示密码。

workPoolThreadCount 可选,整型标量,表示处理线程池的线程数,默认为 5。大小需要在 1-32767 之间。

options 可选,是字典类型,表示扩展参数,key 为 STRING 类型,value 为 BOOL 类型。当前支持 ReceivedTime, OutputElapsed。 ReceivedTime 表示是否获取插件收到行情数据的时间戳,默认为 true。其指定为 dict(["ReceivedTime"], [true]) 时,插件处理输出的数据将包含行情数据的时间戳列。 OutputElapsed 表示是否获取 Insight 插件 接收数据处理的时延,默认为 false。其指定为 dict(["OutputElapsed"],[true]) 时,插件处理输出的数据将包含行情数据的时延列。

时延的定义:'insight 回调函数返回数据' 到 '准备开始 transform' 处理,或准备 append 到共享流表前’ 这段时间。该列的单位为纳秒。

seqCheckMode 可选,整型或 STRING 类型标量,默认为 1。在 OrderTransaction 合并类型订阅中生效,用于控制在数据不连续时插件接收数据的行为。

  • seqCheckMode 为 0 或者 'check':代表在数据不连续时,停止接收数据。
  • seqCheckMode 为 1 或者 'ignoreWithLog':代表在数据不连续时,继续接收数据,同时输出对应具体序号跳变情况到 INFO 级别的 Log。
  • seqCheckMode 为 2 或者 'ignore':代表在数据不连续时,继续接收数据,不输出任何 Log。

判断数据是否连续的方式(随着交易所规则改变,该规则也可能发生改变):

  • 上交所:不同标的 Order 和 Transaction 数据的 applSeqNum 共同连续递增。

  • 深交所:不同标的 Order 和 Transaction 数据的 applSeqNum 共同连续递增。

certDirPath 可选,STRING 类型标量。如果未指定,默认会在 DolphinDB 当前节点的 Home 目录(可以通过 getHomeDir 函数进行查看,单节点、集群的各个节点之间的 Home 目录都不相同),以及 pluginDir 中的 insight 文件夹中进行查找。

如果指定了错误的且存在的文件夹,在连接时会报错:failed to registHandleAndLogin: create client failed。但如果在进行错误连接前已经进行过正确的连接,那么由于已经验证过,则使用错误参数进行的连接可能可以连上。

dataVersion 可选,STRING 类型标量。可以指定华泰 INSIGHT 数据 schema 的版本。目前仅支持 "3.2.8" 版本支持 "3.2.8","3.2.11" 。"3.2.11" 版本 Order 数据较 "3.2.8" 版本多了字段 TradeQty。

backupList 可选,STRING 类型向量,表示 insight 服务器的 IP 地址。如果有多个服务器,可以通过此参数实现与 Insight 服务器之间的高可用。地址需要以 IP:PORT 形式填写,如:218.94.125.135:8162。

subscribe

语法

insight::subscribe(tcpClient, marketDataTypes, securityIDSource, securityType)

详情

订阅数据,并将所订阅的数据保存在由 connect 的 handles 参数指定的表中。

注意:插件所接收的数据不会对华泰 INSIGHT 本身的倍率进行处理,使用时倍率的转换请参考华泰 INSIGHT 数据字典的相关介绍,本文不做赘述。

参数

tcpClient connect 的返回值。

marketDataTypes STRING 类型向量,表示行情数据类型,支持以下值:MD_TICK, MD_ORDER, MD_TRANSACTION, MD_ORDER_TRANSACTION 和 MD_SECURITY_LENDING。MD_ORDER_TRANSACTION 为特殊的订阅类型,指的是逐笔合成类型,其他类型均与 insight 规定的 EMarketDataType 枚举类型含义相同。

securityIDSource STRING 类型标量,表示交易所类型,支持以下值:XSHE, XSHG, CCFX, CSI, XBSE, XDCE, XSGE, NEEQ, XZCE, HKSC, HGHQ, CNI。类型含义与 Insight 规定的 ESecurityIDSource 枚举类型含义相同,具体含义详见华泰 Insight 官方数据字典。

securityType STRING 类型标量,表示产品类型,支持以下值:StockType, FundType, BondType, IndexType, FuturesType, OptionType。类型含义与 insight 规定的 ESecurityType 枚举类型含义相同,具体含义详见华泰 INSIGHT 官方数据字典。

unsubscribe

语法

insight::unsubscribe(tcpClient)

详情

取消当前所有订阅。

参数

tcpClient insight 连接句柄,即 connect 函数的返回值。

close

语法

insight::close(tcpClient)

详情

关闭连接。

参数

tcpClient connect 的返回值。

示例

insight::close(tcpClient)

getSchema

语法

insight::getSchema(type, [options], [dataVersion="3.2.8"])

详情

获取对应表结构。返回一个表,包含 name 和 type 两列。

参数

dataType STRING 类型标量,指需要获取 schema 的类型 OrderTransaction, StockTick, IndexTick, FuturesTick, Transaction, Order, FundTick, BondTick, OptionTick 或 OrderTransaction。

options 可选,是字典类型,表示扩展参数,key 为 STRING 类型,value 为 BOOL 类型。当前支持 ReceivedTime, OutputElapsed。 ReceivedTime 表示是否获取插件收到行情数据的时间戳,默认为 true。其指定为 dict(["ReceivedTime"],\ ) 时,getSchema 获取的表结构中将包含插件收到行情数据的时间戳列。 OutputElapsed 表示是否获取 Insight 插件 接收数据处理的时延,默认为 false。其指定为 dict(["OutputElapsed"], [true]) 时,getSchema 获取的表结构中将包含插件收到行情数据的时延列。时延的定义:'insight 回调函数返回数据' 到 '准备开始 transform' 处理,或准备 append 到共享流表前’ 这段时间。该列的单位为纳秒。

dataVersion 可选,STRING 类型标量,用于指定华泰 INSIGHT 数据 schema 的版本。目前支持 "3.2.8","3.2.11" 。"3.2.11" 版本 Order 数据较 "3.2.8" 版本多了字段 TradeQty。

getStatus

语法

insight::getStatus(tcpClient)

详情

返回一个表格,包含各种已订阅数据的状态信息,包含数据类型 StockTick, IndexTick, FuturesTick, OrderTransaction, Transaction, Order, FundTick, BondTick,OptionTick 或 SecurityLending。

列名含义类型
topicType订阅的名称STRING
channelNoOrderTransaction 分 channel 订阅时的 channel号INT
startTime订阅开始的时间NANOTIMESTAMP
endTime订阅结束的时间NANOTIMESTAMP
firstMsgTime第一条消息收到的时间NANOTIMESTAMP
lastMsgTime最后一条消息收到的时间NANOTIMESTAMP
processedMsgCount已经处理的消息数LONG
lastErrMsg最后一条错误信息STRING
failedMsgCount处理失败的消息数LONG
lastFailedTimestamp最后一条错误消息发生的时间NANOTIMESTAMP
subscribeInfo该订阅涉及的市场和投资品类型STRING

参数

tcpClient insight 连接句柄,即 connect 函数的返回值。

getHandle()

语法

handle = insight::getHandle()

详情

返回已有的 insight 连接句柄,如果插件没有被连接过,会抛出异常。

示例

  1. 加载插件

    loadPlugin('insight');
  2. 创建用于保存订阅数据的表

    stockTickSchema = insight::getSchema(`StockTick);
    share streamTable(10000:0, stockTickSchema[`name], stockTickSchema[`type]) as stockTickTable;
  3. 连接服务器

    ip = "168.61.69.192";
    port = 10317;
    user = "mdc-flow-client-25-36";
    password = "mdc-vss-shlv1";
    
    handles = dict([`StockTick], [stockTickTable]);
    tcpClient = insight::connect(handles, ip, port, user, password);
  4. 订阅

    insight::subscribe(tcpClient, `MD_TICK`MD_ORDER`MD_TRANSACTION, `XSHG, `StockType);
  5. 取消订阅

    insight::unsubscribe(tcpClient);
  6. 关闭连接

    insight::close(tcpClient);