wilder

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wilder(X, window)

TA-lib 系列函数参数说明和窗口计算规则请参考:TAlib

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在给定长度(以元素个数衡量)的滑动窗口内,计算 X 的指数移动平均(Exponential Moving Average),该函数是 ema 的扩展。若 X 是向量,返回一个与 X 长度相同的向量;若 X 是矩阵,在每列内进行上述计算,返回一个与 X 维度相同的矩阵。

ema 的区别在于,该函数使用 Welles Wilder 指数平滑率,其计算公式为:


wilderXk

其中:wilderXk为第 k 个指数移动平均值,n 为移动窗口长度,Xk 为向量 X 中第 k 个元素。

例子

x=12.1 12.2 12.6 12.8 11.9 11.6 11.2
wilder(x,3);
# output
[,,12.299999999999998,12.466666666666668,12.27777777777778,12.051851851851854,11.767901234567903]

x=matrix(12.1 12.2 12.6 12.8 11.9 11.6 11.2, 14 15 18 19 21 12 10)
wilder(x,3);
col1 col2
12.3 15.6667
12.4667 16.7778
12.2778 18.1852
12.0519 16.1235
11.7679 14.0823

相关函数:ema, gema, tema