tmcovar

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tmcovar(T, X, Y, window)

参数说明和窗口计算规则请参考:tmFunctions

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在给定长度(以时间长度衡量)的滑动窗口内,计算 XY 元素的协方差。

例子

T = 1 1 1 2 5 6
X = 1 4 2 -1 2 4
Y = 2 5 -3 6 9 1
m = table(T as t,X as x, Y as y)
select *, tmcovar(t, y, x, 3) from m
t x y tmbeta_t
1 1 2
1 4 5 4.5
1 2 -3 3.3333
2 -1 6 -1.6667
5 2 9
6 4 1 -8
T = 2021.01.02 2021.01.02  2021.01.04  2021.01.05 2021.01.07 2021.01.08
X = 1 4 2 -1 2 4
Y = 2 5 -3 6 9 1
m = table(T as t,X as x, Y as y)
select *, tmcovar(t, y, x, 3d) from m
t x y tmcorr_t
2021.01.02 1 2
2021.01.02 4 5 4.5
2021.01.04 2 -3 3.3333
2021.01.05 -1 6 -13.5
2021.01.07 2 9 4.5
2021.01.08 4 1 -8
select *, tmcovar(t, y, x, 1w) from m
t x y tmcorr_t
2021.01.02 1 2
2021.01.02 4 5 4.5
2021.01.04 2 -3 3.3333
2021.01.05 -1 6 -1.6667
2021.01.07 2 9 -0.6
2021.01.08 4 1 -1.6

相关函数:mcovar, covar