tmbetaTopN
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tmbetaTopN(T, X, Y, S, window, top, [ascending=true],
[tiesMethod='latest'])
参数说明和窗口计算规则请参考:tmTopN
详情
在给定长度(以时间 T 衡量)的滑动窗口内,根据 ascending 指定的排序方式将 X 和 Y 按照 S 进行稳定排序后,取前 top 个元素,计算 Y 在 X 上的回归系数的最小二乘估计。
返回值:DOUBLE 类型向量。
例子
T=2023.01.03+1..7
X = [2, 1, 4, 3, 4, 3, 1]
Y=[1, 7, 8, 9, 0, 5, 8]
S = [5, 8, 1, , 1, 1, 3] // S 中包含的空值不参与排序,对应位置的 X 和 Y不参与计算
tmbetaTopN(T,X,Y,S,6,4)
# output
[,-0.1666,0.1279,0.1279,-0.06,0.0853,-0.1871]
T=2023.01.03 2023.01.07 2023.01.08 2023.01.10 2023.01.11 2023.01.12
X=8 3 1 2 5 2
Y=1 7 8 9 0 5
S=1 5 2 3 1 1
t=table(T as time, X as val1, Y as val2, S as id)
select tmbetaTopN(time,val1,val2,id,4,3) as topN from t
topN |
---|
-2 |
-0.5 |
-0.3972 |
-0.3442 |
相关函数:tmbeta