dynamicGroupCumsum

dynamicGroupCumsum(cumValue, prevCumValue, membership, prevMembership, groupCount)

cumValue 数值型向量，用于记录事件在每个时间戳上对应的累计值。

prevCumValue 数值型向量，其元素可以为空值（对应序列的第一条记录）。用于记录事件在前一个时间戳上对应的累计值。

membership 整型向量，其元素必须是 [0, groupCount) 范围内的整数。用于记录事件在每个时间戳上对应的标签。

prevMembership 整型向量，其元素可以为空值（对应序列的第一条记录）。用于记录事件在前一个时间戳上对应的标签。

groupCount [2, 8] 之间的一个整数。表示函数返回值（元组）的长度，即需要统计的标签数。

通常一个事件的类别和属性是固定的。但在某些场景下，事件的类别会动态发生变化。如：在实时处理逐笔数据时，进行大小单的统计以对资金流进行分析。用户期望根据某个订单（事件的属性）的累计交易量来判断该订单是大单还是小单（事件的类别）。随着实时数据不断流入，交易量的不断增加，该订单的类别可能从一个小单变成大单。

dynamicGroupCumsum 即可应用在这类场景下，用于统计在一个时间序列下，某个事件指标在不同类别下的累计值。

具体算法如下：

• 若 membership = prevMembership，统计量不变。

• 若 membership ≠ prevMembership，membership 对应组的统计量加 cumValue，prevMembership 对应的组统计量减 prevCumValue。

• 若 prevMembership 为空值（对应序列的第一条记录），membership 对应组的统计量加 cumValue，prevMembership 无对应组，无需处理。

数据预处理：

// 打标签函数
def tag_func(v){

  return iif(v <= 5, 0, iif(v <= 10 and v > 5, 1, 2))
# output
}
// 原始数据表
time = take(2022.01.01T09:00:00.000 + 1..3, 6)
sym=`st0`st0`st0`st1`st1`st1
orderNo = `10001`10002`10001`10002`10003`10002
volume = 2 4 6 3 2 9
t = table(sym, time, orderNo, volume)

// 计算累计和并根据阈值打标签
t1 = select *, cumsum(volume) as sumVolume from t context by sym, orderNo
t2 = lj(t, t1,`sym`time`orderNo)
t3 = select sym, time, orderNo, volume, sumVolume, tag_func(sumVolume) as groupId from t2

对于历史数据，可以使用 SQL 语句计算不同组的累计成交量：

t4 = select sym, time, orderNo, prev(groupId) as prevGroupId, groupId, prev(sumVolume) as prevSumVolume, sumVolume from t3 context by sym,orderNo
t5 = lj(t3, t4,`sym`time`orderNo)
re = select sym, time, orderNo, dynamicGroupCumsum(sumVolume, prevSumVolume, groupId, prevGroupId, 3) as `groupId0`groupId1`groupId2 from t5 context by sym
re

对于实时数据，可以使用流数据引擎计算不同组的累计成交量：

result = table(1000:0, `sym`time`orderNo`groupId0`groupId1`groupId2, [SYMBOL, TIME, SYMBOL,INT,INT,INT])
factor0 = [ <time>, <prev(groupId) as prevGroupId>, <groupId>, <prev(sumVolume) as prevSumVolume>, <sumVolume>]
factor1 = [<time>, <orderNo>, <dynamicGroupCumsum(sumVolume, prevSumVolume, groupId, prevGroupId, 3)>]
dm1 = table(1000:0, `sym`time`orderNo`volume`sumVolume`groupId, [SYMBOL, TIME, SYMBOL,INT, INT,INT])
dm2 = table(1000:0, `sym`orderNo`time`prevGroupId`groupId`prevSumVolume`sumVolume, [SYMBOL, SYMBOL, TIME, INT, INT, INT, INT])
res1 = createReactiveStateEngine(name="reactive_csum", metrics =factor1, dummyTable=dm2, outputTable=result, keyColumn=`sym, keepOrder=true)
res0 = createReactiveStateEngine(name="reactive_prev", metrics =factor0, dummyTable=dm1, outputTable=res1, keyColumn=`sym`orderNo, keepOrder=true)
res0.append!(t3)

select * from result

dropStreamEngine("reactive_csum")
dropStreamEngine("reactive_prev")

相关函数：dynamicGroupCumcount