bondAccrInt
语法
bondAccrInt(settlement, maturity, coupon, frequency, [par=100],
[basis=1])
别名:fiAccrInt
详情
返回有价证券的应付利息(Accrued Interest),是一个 DOUBLE 类型的标量或向量。应付利息是自上次票息支付(last coupon payment)到交易日(settlement)所赚取的利息。
另外,应付利息(Accrued Interest)常用来计算除息价格(Clean Price)。相关计算公式为:除息价格(Clean Price) = 含息价格(Dirty Price)- 应付利息(Accrued Interest)。
参数
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settlement DATE 类型标量或向量,表示有价证券的结算日,即购买日期。
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maturity DATE 类型标量或向量,表示有价证券的到期日(有价证券有效期截止时的日期)。
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coupon 数值型标量或向量,表示有价证券的年息票利率。
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frequency 整型标量或向量,表示年付息次数。可选值为:
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1:按年支付
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2:按半年期支付
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4:按季支付
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12:按月支付
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par 可选参数,数值型标量或向量,表示证券的票面值,默认值为 100。
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basis 可选参数,整型标量或向量,表示要使用的日计数基准类型,默认值为 1。可选值为:
Basis 日计数基准 0 US (NASD) 30/360 1 或省略 实际/实际 2 实际/360 3 实际/365 4 欧洲 30/360
例子
假设有一张面值为 1000 的债券,购买日期为 2024 年 1 月 1 日,到期日期为 2030 年 12 月 31 日,年息票利率为 10%,每年付息 2 次(半年付息),以 US (NASD) 30/360 为日计数基准。
bondAccrInt(settlement=2024.01.01, maturity=2030.12.31, coupon=0.1, frequency=2, par=1000, basis=0)
//output:0.277778