CTP
综合交易平台(Comprehensive Transaction Platform)简称 CTP,是服务于期货市场的业务管理系统。DolphinDB 提供了对接 CTP 系统的 CTP 插件,可以订阅期货市场的实时行情数据、查询商品信息。插件基于多种 CTP SDK 进行开发,目前支持 CTP 与 CTPMini 两种。
安装插件
版本要求
DolphinDB Server: 2.00.10 及更高版本,目前支持 x86-64 的 Linux 版本。
基于 CTP SDK 支持情况,分为两个版本的插件:CTP、CTPMini。
- CTP 对应 看穿式监管生产版本 (版本号: v6.6.9_20220914)。
- CTPMini 对应 看穿式监管生产版本(版本号: CTPIIMini API V1.6.4),该版本仅支持函数 ctp::queryInstrument。
警告:CTP 与 CTPMini 的 API 与 后台系统并不相互兼容,可能会导致 crash。请避免使用 CTP 版本插件连接 CTPMini 后台,或者使用 CTPMini 版本插件连接 CTP 后台。
安装步骤
在 DolphinDB 客户端中使用 listRemotePlugins 命令查看插件仓库中的插件信息。
login("admin", "123456"); listRemotePlugins();
使用 installPlugin 命令完成插件安装。
安装 CTP
installPlugin("ctp");
安装 CTPMini
installPlugin("ctpMini");
使用 loadPlugin 命令加载插件。
加载 CTP
loadPlugin("ctp");
加载 CTPMini
loadPlugin("ctpMini");
接口说明
ctp::connect
语法
ctp::connect(ip, port, options, [username], [password])
详情
创建一个和 CTP 行情服务器之间的连接,返回一个句柄。如果该 ip,port 对应的账户已经建立了连接,则会直接返回已经建立了连接的 handle。注意,通过这种方式获得的 handle,它的 option 可能会与期望 option 不同,可以在 log 中查看返回 handle 的具体 option。
参数
ip 为 STRING 类型标量或向量,表示 CTP 行情服务器的 IP 地址。
port 为 INT 类型标量或向量,表示 CTP 行情服务器的端口。如果为向量,其长度应与向量 ip 的长度相等。
options 为一个字典,其 key 是一个字符串标量,可以为 "ConcatTime", "ReceivedTime", "OutputElapsed";其 value 为 BOOL 标量。
- 如果 ConcatTime 为 true,则会将 UpdateTime 和 UpdateMillisec 字段合并为一个 tradeTime 字段置于表末尾,类型为 TIME。
- 如果 ReceivedTime 为 true,则会将接收到数据的时间作为一个字段置于表末尾,类型为 NANOTIMESTAMP。默认为 true。
- 如果 OutputElapsed 为 true,则会将数据进入插件,到插入流表前的时间间隔作为一个字段置于表末尾,类型为 LONG。
username 为 STRING 类型标量,代表 CTP 账号名。
password 为 STRING 类型标量,代表 CTP 密码。
ctp::subscribe
语法
ctp::subscribe(ctpHandle, dataType, outputTable, ids)
详情
订阅指定合约 ID 的数据到由 connect 指定的流表中。
参数
ctpHandle connect
接口返回的句柄。
dataType STRING 类型标量,表示需要订阅的数据类型,目前只支持 "marketData"。
outputTable 输出表,为共享流表。
ids STRING 类型向量,表示由合约 ID 组成的数组。
ctp::unsubscribe
语法
ctp::unsubscribe(ctpHandle, dataType, ids)
详情
取消订阅指定合约 ID 的数据。
参数
ctpHandle connect
接口返回的句柄。
dataType STRING 类型标量,表示需要取消订阅的数据类型,目前只支持 "marketData"。
ids STRING 类型向量,表示由合约 ID 组成的数组。
ctp::close
语法
ctp::close(ctpHandle)
详情
关闭当前连接。
参数
ctpHandle connect
接口返回的句柄。
ctp::getSchema
语法
ctp::getSchema(handle, type)
详情
返回一个表,包含两列:name 和 type,分别表示该类型表结构的名字和类型。通过该表来创建具有相同结构的共享流表。
参数
ctpHandle connect
接口返回的句柄。
type STRING 类型标量,表示行情(marketData)或者询价等,当前只支持行情。
ctp::getStatus
语法
ctp::getStatus(handle)
详情
获取订阅状态信息。
参数
handle connect
接口返回的句柄。
返回值
返回一个 dict,包含两个键值对。
subStatus 键对应的是一个 8 列的表格:
列名 含义 类型 topicName 订阅的名称 STRING startTime 订阅开始的时间 NANOTIMESTAMP endTime 订阅结束的时间 NANOTIMESTAMP firstMsgTime 第一条消息收到的时间 NANOTIMESTAMP lastMsgTime 最后一条消息收到的时间 NANOTIMESTAMP processedMsgCount 已经处理的消息数 LONG lastErrMsg 最后一条错误信息 STRING failedMsgCount 处理失败的消息数 LONG lastFailedTimestamp 最后一条错误消息发生的时间 NANOTIMESTAMP ids 键对应的是一个 STRING VECTOR,里面为目前订阅的所有合约。
ctp::queryInstrument / ctpMini::queryInstrument
语法
在 ctp 中调用
ctp::queryInstrument(ip, port, userID, password, brokerID, appID, authCode, [exchangeID], [waitTimes]);
在 ctpMini 中调用
ctpMini::queryInstrument(ip, port, userID, password, brokerID, appID, authCode, [exchangeID], [waitTimes]);
详情
通过登录 CTP 交易端账号,查询并返回包含所有合约信息的表。具体字段含义请参考 CTP 官方文档。
注意:本函数需要有效的 CTP 交易端账号,如果只使用行情端的账号将无法获取结果。目前 CTPMini 中只有此函数。
参数
ip 为 STRING 类型标量或向量,表示 CTP 交易服务器的 IP 地址。
port 为 INT 类型标量或向量,表示 CTP 交易服务器的端口。如果为向量,其长度应与向量 ip 的长度相等。
userID STRING 类型标量,指用户代码。
password STRING 类型标量,指密码。
brokerID STRING 类型标量,指经纪公司代码。
appID STRING 类型标量,指客户端认证的 App 代码。
authCode STRING 类型标量,指客户端认证请求的认证码。
exchangeID 可选参数,STRING 类型标量,指交易所代码,如果指定了则只会查询对应交易所的合约。
waitTimes 可选参数,为整型标量,必需为正整数。指查询最大等待时间,单位为秒,默认为 10。
使用示例
使用 loadPlugin 加载插件
loadPlugin("Your_plugin_path/build/PluginCtp.txt")
连接 ctp 服务器
handle = ctp::connect(IP, PORT, dict(["ReceivedTime", "ConcatTime", "OutputElapsed"], [true, true, true]))
获取对应的表结构
schema = ctp::getSchema(handle, `marketData)
创建共享流表
share streamTable(100:0, schema.name, schema.typeInt) as marketDataTable;
订阅
ctp::subscribe(handle, `marketData, marketDataTable, ids);
取消订阅
ctp::unsubscribe(handle, `marketData, ids)
开启订阅后后,查看订阅情况
ctp::getStatus(handle)
使用完成后,手动调用接口释放资源
ctp::close(handle)