滑动窗口系列（m 系列）

m 系列函数介绍

• m 系列函数对应的高阶函数 moving：

  moving(func, funcArgs, window, [minPeriods])

  注： m 系列函数为各自的计算场景进行了优化，因此比 moving 高阶函数有更好的性能。
• 内置的 m 系列函数的通用参数模板如下：

  mfunc(X, window, [minPeriods])
  mfunc(X, Y, window, [minPeriods])

参数

• X (Y) 是一个向量/矩阵/表。
• window 是大于等于 2 的正整型或 DURATION 标量。表示滑动窗口的长度。
  注： 在流计算引擎中调用滑动窗口函数时，window 的上限为 102400。
• minPeriods 是一个正整数。为滑动窗口中最少包含的观测值数据。

根据 window 的取值，可以分为两类：

• 单目：

  • msum

  • msum2

  • mavg

  • mprod

  • mmax

  • mmin

  • mmed

  • mfirst

  • mlast

  • mrank

  • mcount

  • mpercentile

  • mstd

  • mstdp

  • mvar

  • mvarp

  • mkurtosis

  • mskew

  • mifirstNot

  • milastNot

• 双目：

  • mwavg

  • mwsum

  • mcorr

  • mcovar

  • mbeta

• mimax

• mimin

• mmad

• mmaxPositiveStreak

• mmse

• mslr

• miminLast

• mimaxLast

窗口确定规则

m 系列函数，支持一个向前的窗口，即基于数据中的每个元素，向前选取 window 指定范围的窗口。

m 系列函数（mrank, mcount 除外）提供了 minPeriods 参数，用于约束窗口的观测值。对于计算结果：

上图的对应代码，这里以 msum 为例：

X = 2 1 3 7 6 5 4 9 8 10
msum(X, 3);

[ , , 6, 11, 16, 18, 15, 18, 21, 27]

此时表示以时间衡量的滑动窗口的长度。若此时 window 是一个正整数，则默认将其视作和 X 中索引单位一致的量。

其滑动规则如下图：

上图的对应代码，这里以 msum 为例：

T = [2022.01.01, 2022.01.02, 2022.01.03, 2022.01.06, 2022.01.07, 2022.01.08, 2022.01.10, 2022.01.11]
X = 1..8
X1 = indexedSeries(T, X)
msum(X1, window=3d);