mslr

语法

mslr(Y, X, window, [minPeriods])

参数

Y 是一个向量,表示因变量。

X 是一个向量,表示自变量。

window 是一个正整数,表示滑动窗口的长度。

minPeriods 是一个正整数。如果一个滑动窗口中的非 NULL 值的数量小于 minPeriods,那么该窗口的结果为NULL。

详情

在长度为 window 的滑动窗口中,将因变量 Y 与自变量 X 进行普通最小二乘回归。返回一个元组,其中第一个元素为截距,第二个元素为斜率。

  • 如果没有指定 minPeriods,结果的前 (window - 1) 个元素为NULL;

  • 如果指定了 minPeriods,结果的前 (minPeriods - 1) 个元素为NULL。

例子

Y=1 4 3 9 5 4
X=12 31 29 88 67 76
mslr(Y,X,4);
# output
([,,,0.177052,0.712557,0.15],[,,,0.101824,0.084418,0.078462])