bondConvexity

bondConvexity(settlement, maturity, coupon, yield, frequency, [basis=1])

别名：fiConvexity

返回定期付息的面值为 100 的有价证券的债券凸性。凸性指债券价格与利率间非线性关系的一种量度，表示为债券价格对利率的二阶导数。

返回值：DOUBLE 类型的标量或向量。

settlement 是 DATE 类型标量或向量，表示有价证券的结算日，即购买日期。

maturity 是 DATE 类型标量或向量，与 settlement 等长，表示有价证券的到期日（有价证券有效期截止时的日期）。

coupon 是数值型标量或向量，表示有价证券的年息票利率。

yield 是数值型标量或向量，表示有价证券的年收益率。

frequency 是整型标量或向量，表示年付息次数，可选值为：

• 1：按年支付；

• 2：按半年期支付；

• 4：按季支付。

basis 为可选参数，是整型标量或向量，表示要使用的日计数基准类型。可选值为：

现计算 2023 年 1 月 1 日购买，2030 年 12 月 31 日到期的债券的凸度。其年息票利率为 0.05，预计收益率为 0.06，付息频率为每年一次，日计数基准为实际/实际。

bondConvexity(settlement=2023.01.01, maturity=2030.12.31, coupon=0.05, yield=0.06, frequency=1, basis=1)
# output
50.78238914091385