bondDuration
语法
bondDuration(settlement, maturity, coupon, yield,
frequency, [basis=1])
别名:fiDuration
详情
返回面值为 100 的有价证券的一个麦考利久期(Macauley Duration)。麦考利久期利用折现后的债券现金流的加权平均来计算债券的到期时间。
返回值:DOUBLE 类型的标量或向量。
参数
settlement
DATE 类型标量或向量,表示有价证券的结算日,即购买日期。
maturity
DATE 类型标量或向量,与 settlement
等长,表示有价证券的到期日(有价证券有效期截止时的日期)。
coupon
数值型标量或向量,表示有价证券的年息票利率。
yield
数值型标量或向量,表示有价证券的年收益率。
frequency
整型标量或向量,表示年付息次数,可选值为:
-
1:按年支付;
-
2:按半年期支付;
-
4:按季支付。
basis
可选参数,整型标量或向量,表示要使用的日计数基准类型。可选值为:
0 | US (NASD) 30/360 |
---|---|
1或省略 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
例子
现计算 2023年1月1日 购买,2030年12月31日 到期的债券的久期。其年息票利率为 0.05,预计收益率为 0.06,付息频率为每年一次,日计数基准为实际/实际。
bondDuration(settlement=2023.01.01, maturity=2030.12.31, coupon=0.05, yield=0.06, frequency=1, basis=1)
返回:6.737695071685634