bondDirtyPrice
语法
bondDirtyPrice(settlement, maturity, coupon, yield,
frequency, [basis=1])
别名:fiDirtyPrice
详情
返回定期付息的面值 100 的有价证券的含息价格。
参数
settlement
DATE 类型标量或向量,表示有价证券的结算日,即购买日期。
maturity
DATE 类型标量或向量,与 settlement
等长,表示有价证券的到期日(有价证券有效期截止时的日期)。
coupon
数值型标量或向量,表示有价证券的年息票利率。
yield
数值型标量或向量,表示有价证券的年收益率。
frequency
整型标量或向量,表示年付息次数,可选值为:
-
1:按年支付;
-
2:按半年期支付;
-
4:按季支付。
basis
可选参数,整型标量或向量,表示要使用的日计数基准类型。可选值为:
0 | US (NASD) 30/360 |
---|---|
1或省略 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
例子
假设有一张债券,发行日期为 2023年1月1日,到期日期为 2030年12月31日,年息票利率为 5%,预期收益率为 6%,每年付息 2 次(半年付息),以实际/实际为日计数基准。
bondDirtyPrice(settlement=2023.01.01,maturity=2030.12.31,coupon=0.05,yield=0.06,frequency=2,basis=1)
返回:93.73475540066079