WindTDF

DolphinDB Server 2.00.10 及更高版本。支持 Linux x86-64。

1. 在DolphinDB 客户端中使用 listRemotePlugins 命令查看插件仓库中的插件信息。

   注意：仅展示当前操作系统和 server 版本支持的插件。若无预期插件，可自行编译（请自行选择对应分支下的插件）或在 DolphinDB 用户社区进行反馈。

   login("admin", "123456")
   listRemotePlugins()

2. 使用 installPlugin 命令完成插件安装。

   installPlugin("WindTDF")

3. 使用 loadPlugin 命令加载插件。

   loadPlugin("WindTDF")

语法

WindTDF::createHandle(hosts, ports, usernames, passwords, [options])

详情

返回一个 WindTDF 句柄，用于订阅、取消订阅、连接、关闭。在同一个 dolphindb 进程中，只能创建一个 WindTDF 连接句柄。

如果前4个参数指定了长度大于 1 的向量，则插件会采用双活模式进行连接（目前最多支持两路连接 ）。否则，插件采用单个服务器连接的方式。

参数

hosts 字符串向量或标量，表示服务器的 IP 或者域名。向量的长度不能大于 2。

ports 整型向量或标量，表示端口号。向量的长度不能大于 2。

usernames 字符串向量或标量，表示用户 ID。向量的长度不能大于 2。

passwords 字符串向量或标量，表示，用户密码。向量的长度不能大于 2。

options 可选参数。是字典类型，用于指定扩展参数。当前键只支持 outputRecvTime，outputElapsed。

其中：

• outputRecvTime 表示是否获取插件收到行情数据的时间戳，对应值为布尔值。指定为 dict(["outputRecvTime"], [true]) 时，getSchema 获取的表结构中将包含插件收到行情数据的时间戳列。

• outputElapsed 表示是否获取 WindTDF 插件接收行情数据并转换为 DolphinDB 格式数据的时延，对应值为布尔值。指定为 dict(["outputElapsed"], [true]) 时，getSchema 获取的表结构中将包含插件收到行情数据的时延列。

  时延的定义：‘WindTDF 回调函数返回数据’ 到 ‘准备 append 到共享流表前’ 的时间。

注意

前4个参数指定的参数形式需要保持一致。当全部指定为向量时，需要保持向量的长度一致，即如果 hosts 是长度为 2 的向量，其余3个参数也必须是长度为 2 的向量。

语法

WindTDF::getSchema(dataType)

详情

该函数应该在 WindTDF::createHandle 函数之后，WindTDF::connect 函数之前调用，用于获取行情数据的表结构。

返回一个表，包含三列：name，typeString 和 typeInt，分别表示该行情表各个字段的名称、类型名和类型枚举值。可通过该表来创建具有相同结构的共享流表。

如果在 createHandle 中指定了options，则在返回的 schema 中会增加对应的列。如果指定了 outputRecvTime 为 true，则会增加一个 NANOTIMESTAMP 类型的列（receivedTime）；如果指定了 outputElapsed 为 true，则会增加一个 LONG 类型列（perPenetrationTime）。

参数

dataType STRING 类型标量，表示行情数据类型或者投资品类型，可取以下值：'snapshot', 'trade', 'order', 'index', 'futures', 'options', 'orderTrade'。

语法

WindTDF::subscribe(handle, outputTable, market, dataType, [codes], [seqCheckMode=1])

详情

订阅指定市场，指定类型的行情数据。

注意： 该插件必须在连接建立前进行订阅，连接建立后将无法进行订阅。

参数

handle WindTDF::createHandle 返回的连接句柄。

outputTable 行情数据输出的目标表，需要是一个共享流表，且结构与 WindTDF::getSchema 返回的结构相同。

market STRING 类型标量，表示需要订阅的的市场名称。支持的订阅市场和类型的映射关系见下文的映射表。

dataType STRING 类型标量，表示需要订阅的行情数据类型。可以为 “snapshot”（快照），”order”（逐笔委托），”trade”（逐笔成交），”orderTrade”（逐笔成交与逐笔委托合并），”index”（指数），”futures”（期货），”options”（期权）。

注意，期货、期权依赖于当天的市场元数据信息，如需订阅，每次清盘需要重连。

codes 可选，字符串向量，表示订阅的股票代码，默认为空。 注意，如果有一种类型在 WindTDF::subscribe 订阅了全部的股票代码，则其他种类都会订阅全部的代码。

seqCheckMode 可选，可以为整型标量，也可以为 STRING 类型标量，默认为 1。在 orderTrade 合并类型订阅中生效，控制在数据不连续时插件接收数据的行为。

• seqCheckMode 为 0 或者 'check'：代表在数据不连续时，停止接收数据。
• seqCheckMode 为 1 或者 'ignoreWithLog'：代表在数据不连续时，继续接受数据，但是会输出对应具体序号跳变情况到 info 级别的 log。该选项为默认选项。
• seqCheckMode 为 2 或者 'ignore'：代表在数据不连续时，继续接受数据，且不输出任何 log。

判断是否连续的方式：

• 上交所：不同标的 order 和 trade 数据的 nBizIndex 共同连续递增。
• 深交所：不同标的 order 和 trade 数据的 nBizIndex 共同连续递增。 注意，随着交易所规则改变，该规则也可能发生改变。

订阅市场与类型映射表

语法

WindTDF::unsubscribe(handle, market, dataType)

详情

取消订阅指定市场与类型的行情数据。

注意： 该插件必须在连接建立前取消订阅，连接建立后将无法取消订阅。

参数

handle WindTDF::createHandle 返回的连接句柄。

market STRING 类型标量，表示需要订阅的的市场名称。支持的订阅市场和类型的映射关系见 WindTDF::subscribe 里的映射表。

dataType STRING 类型标量，表示需要订阅的行情数据类型。可以为 “snapshot”（快照），”order”（逐笔委托），”trade”（逐笔成交），”orderTrade”（逐笔成交与逐笔委托合并），”index”（指数），”futures”（期货），”options”（期权）。

语法

WindTDF::connect(handle, [replay])

详情

建立与 WindTDF 行情服务器之间的连接，开始接收行情数据。如果指定了 replay 则会回放当前的所有数据。

参数

handle WindTDF::createHandle 返回的连接句柄。

replay BOOL 类型标量，默认为 false，表示订阅实时数据。若设置为 true，则在交易结束后回放当天的所有数据。该参数对应于万得 TDF 的 time 参数。

注意，以下2种情况不允许设置 replay = true：

• createHandle 传入了多对 IP:PORT。
• 交易时间，即 8 点至 15 点之间。

语法

WindTDF::close(handle)

详情

关闭 WindTDF 连接句柄。在关闭后可以再次连接。

参数

handle WindTDF::createHandle 返回的连接句柄。

语法

WindTDF::delete(handle)

详情

删除一个 WindTDF 连接句柄。删除之后将无法再次连接。

参数

handle WindTDF::createHandle 返回的连接句柄。

语法

WindTDF::getHandle()

详情

返回已连接的 WindTDF 连接句柄。

语法

WindTDF::getStatus()

详情

返回一个表格，包含各种已订阅数据的状态信息，不包含未订阅过的数据类型。