MatchingEngine

MatchingEngine 插件模拟一个通用交易所的行为，用户可以将交易所的逐笔委托订单数据输入到该插件中，该插件会计算输出成交结果以及订单簿。

安装插件

版本要求

DolphinDB Server 2.00.10 及更高版本，支持 Linux x64, Linux JIT。

安装步骤

在 DolphinDB 客户端中使用 listRemotePlugins 命令查看插件仓库中的插件信息。
注意：仅展示当前操作系统和 server 版本支持的插件。若无预期插件，可自行编译（请选择对应分支下的插件）或在 DolphinDB 用户社区进行反馈。
```
login("admin", "123456")
listRemotePlugins()
```
使用 installPlugin 命令完成插件安装。
```
installPlugin("MatchingEngine")
```
使用 loadPlugin 命令加载插件。
```
loadPlugin("MatchingEngine")
```

接口说明

setupGlobalConfig

语法

MatchingEngine::setupGlobalConfig(inputScheme, mapping, pricePrecision, bookDepth)

详情

配置各项参数，必须在调用 createExchange 之前调用。

参数

inputScheme 一个表，表示输入的订单的原始表结构。

mapping 一个字典，key 和 value 的类型都是字符串标量。表示列名的映射关系。将原始表结构的列名和插件中使用的列名逐一对应。插件在计算时需要如下几列信息，原始表中必须包含，但是原始表中的列名可以不同，通过 mapping 进行映射即可。


插件中使用的列名	类型	含义
op	INT	订单类型 0：新增订单；1：修改订单；2：取消订单
symbol	SYMBOL	订单标的
id	LONG	订单 ID，要求唯一
quantity	LONG	数量，正整数
condition	INT	订单标志，由下面这些标志求和得到 0：卖出；1：买入；2： AON订单；4：IOC订单；8：stop-loss；16：take-profit；32：trailing-stop
price	LONG	价格
thresholdPrice	LONG	如果是 stop-loss/take-profit/trailing-stop 订单，那么就是该订单的价格阈值
expiredTime	LONG	订单的有效时间

pricePrecision 整型标量，表示价格中小数点移动的位数。例如价格为 6500，当 pricePrecision 为 3 时，真实价格为 6.5。在计算成交额时使用。

bookDepth 整型标量，表示订单簿的最大深度。

createExchange

语法

MatchingEngine::createExchange(sym, output,depthOutput)

详情

创建一个模拟交易所，返回交易所对象，可以通过 DolphinDB 中向表中插入数据的接口向其中插入订单数据。

参数

sym 字符串类型标量，表示该交易所可以处理的订单标的。同一个标的只能创建一个交易所。

output 一个表，表示成交结果的输出表。目前表结构固定如下：


列名	类型	含义
symbol	SYMBOL	订单标的
id	LONG	订单 ID
status	STRING	订单状态
condition	INT	订单标志
quantity	LONG	订单数量
filledQuantity	LONG	成交数量
cost	DOUBLE	成交额

depthOutput 一个表，表示订单簿的输出表。目前表结构固定如下：


列名	类型	含义
is_sell	BOOL	是否是卖出方向订单簿
level	INT	等级
price	LONG	价格
aggregate_qty	LONG	数量
order_count	LONG	订单数
market_price	LONG	市场价

使用示例

ORDER_ADD = 0
ORDER_MOD = 1
ORDER_CAN = 2

ORDER_SEL = 0
ORDER_BUY = 1
ORDER_AON = 2
ORDER_IOC = 4
ORDER_SL  = 8
ORDER_TP  = 16
ORDER_TS  = 32

inputScheme = table(1:0, `op`symbol`id`quantity`condition`price`thresholdPrice`expiredTime, [INT,SYMBOL,LONG,LONG,INT,LONG,LONG,LONG])
pricePrecision = 0
bookDepth = 10
MatchingEngine::setupGlobalConfig(inputScheme, , pricePrecision, bookDepth)

sym = 'AAPL'
output = table(10000:0,`symbol`id`status`condition`quantity`filledQuantity`cost, [SYMBOL,LONG,STRING,INT,LONG,LONG,DOUBLE])
depthOutput = table(10000:0,`is_sell`level`price`aggregate_qty`order_count`market_price,[BOOL,INT,LONG,LONG,LONG,LONG])
exchange = MatchingEngine::createExchange(sym, output,depthOutput)

insert into exchange values(ORDER_ADD,`AAPL,0,100,ORDER_BUY,100,0,0)
insert into exchange values(ORDER_ADD,`AAPL,1,100,ORDER_SEL,0,0,0)