autocorr
语法
autocorr(X, lag)
参数
X 是一个向量。
lag 是一个正整数。
详情
计算 X 的 lag 阶自相关系数。请注意,计算时两个时间序列所用的均值均为 X 的均值,而非两个时间序列各自的均值。
例子
n=10000
x=array(DOUBLE, n, n, NULL)
x[0]=1
r=rand(0.05, n)-0.025
for(i in 0:(n-1)){
x[i+1]=-0.8*x[i]+r[i]
}
autocorr(x, 1)
# output
-0.808343
autocorr(x, 2)
# output
0.661018
相关函数: acf