bondAccrInt

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bondAccrInt(start, maturity, issuePrice, coupon, frequency, dayCountConvention, bondType, settlement, [benchmark='Excel'])

别名：fiAccrInt

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计算债券的应计利息（Accrued Interest）。应计利息是指债券自上一次付息日至交易结算日之间累积的未付利息。

应计利息（Accrued Interest）常用来计算净价（Clean Price）。相关计算公式为：净价（Clean Price）= 全价（Dirty Price）- 应计利息（Accrued Interest）。

返回值：DOUBLE 类型标量或向量。

参数

注意：所有输入向量必须等长，输入标量将自动扩展以匹配其它向量的长度。

start DATE 类型标量或向量，表示债券的起息日。

maturity 与 start 等长的 DATE 类型标量或向量，表示债券的到期日。

issuePrice 与 start 等长的数值型标量或向量，表示债券的发行价格。贴现债需指定真实发行价（通常小于100）；其他债券通常为100。

coupon 数值型标量或向量，表示债券的票面利率。例如 0.03，表示票息为 3%。

frequency 整型或 STRING 类型的标量或向量，表示债券的付息频率。可选值为：
  • 0/“Once”：到期一次还本付息
  • 1/“Annual”：每年付息一次
  • 2/“Semiannual：每半年付息一次
  • 4/“Quarterly”：每季度付息一次
  • 12/“Monthly”：每月付息一次
dayCountConvention STRING 类型的标量或向量，表示债券的计息日数惯例。可选值为：
  • "Thirty360US"：US (NASD) 30/360
  • "ActualActual"：实际/实际
  • "Actual360"：实际/360
  • "Actual365"：实际/365
  • "Thirty360EU"：欧洲 30/360
bondType STRING 类型标量或向量，表示债券的类型。可选值为：
  • "FixedRate"：固定利率债券，定期按息票利率支付利息。
  • "Discount"：贴现债券，没有利息支付，以贴现方式发行的债券，期末FV=面值。
  • "ZeroCoupon"：零息债券，期末一次性支付利息和面值，期末FV=面值+利息。

settlement DATE 类型标量或向量，表示债券的结算日，即购买日期。

benchmark 可选参数，STRING 类型标量，表示算法参考基准。目前仅支持 “Excel”（excel 中的算法）。

例子

假设有一张面值为 1000 的债券，购买日期为 2024 年 1 月 1 日，到期日期为 2030 年 12 月 31 日，年息票利率为 10%，每年付息 2 次（半年付息），以 US (NASD) 30/360 为日计数基准。

bondAccrInt(start=2024.01.01, maturity=2030.12.31, issuePrice=100, coupon=0.1, frequency=2, dayCountConvention="Thirty360US", bondType="FixedRate", settlement=2024.05.15)

// output: 3.75

相关函数：bondCashflow、bondConvexity、bondDirtyPrice、bondDuration、bondYield