Backtest

DolphinDB Server 2.00.12.2 和 3.00.0.2 及更高版本，支持 X86-64 的 Linux 和 Windows。

1. 在 DolphinDB 客户端中使用 listRemotePlugins 命令查看插件仓库中的插件信息。

   注意：仅展示当前操作系统和 server 版本支持的插件。若无预期插件，可在 DolphinDB 用户社区进行反馈。

   login("admin", "123456")
   listRemotePlugins()

2. 使用 installPlugin 命令完成插件安装。

   installPlugin("Backtest")

3. 使用 loadPlugin 命令加载插件。

   loadPlugin("Backtest")

回测引擎插件内部依赖模拟撮合引擎插件，因此加载回测引擎之前需要先加载模拟撮合引擎，该插件同样可以通过插件市场安装。

1. 使用 installPlugin 命令完成模拟撮合引擎插件安装。

   installPlugin("MatchingEngineSimulator")

2. 使用 loadPlugin 命令加载模拟撮合引擎插件。

   loadPlugin("MatchingEngineSimulator")

contextDict 为上下文。

msg 为 tick 数据，为表或者字典。

字典是，包含 symbol 为 key 值的 tick 数据字典，每个 tick 对象包含字段如下：

contextDict 为上下文；msg 为 snapShot 数据，为表或者字典；indicator 为订阅的指标数据，为表形式，仅在期货回测时有该参数。

contextDict 为上下文；msg 为K线数据，为表或者字典；indicator 为订阅的指标数据，为表形式，仅在期货回测时有该参数。

contextDict 为上下文。

orders 为订单信息的字典列表：

contextDict 为上下文。

trades 为订单信息的字典列表：

沪深交易所标的回测示例：

def initialize(mutable contextDict){
	//订阅指标
	print("initialize")
	d=dict(STRING,ANY)
	d["zdf"]=<zdf(lastPrice,prevClosePrice)>
	d["totalSellAmount"]=<totalSellAmount(offerQty)>
	Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "snapshot", d) 
	//订阅逐笔行情的指标
	d=dict(STRING,ANY)
	d["zdf_30s"]=<zdf_30s(price,time,sourceType,orderType)>
	d["tradeVol_5m"]=< tradeVol_5m(qty,time,sourceType,orderType)>
	//d["sourceType"]=<sourceType>
	Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "tick", d) 
}
def beforeTrading(mutable contextDict){
	//每日盘前回调函数
	//1、通过contextDict["tradeDate"]可以获取当日；
	print("before_trading")
}  
def onTick(mutable contextDict, msg){
	////msg可以为字典或表，最新时刻的tick数据
	///1、通过contextDict["tradeTime"]获取最新时间
	for (istock in msg.keys()){
		askPrice=msg[istock]["offerPrice"][0]
		bidPrice=msg[istock]["bidPrice"][0]
		if(any([askPrice,bidPrice]<=0) or any(isNull([askPrice,bidPrice]))){
			continue
			}
		buyQty=100
		sellQty=100
		buyOrderId=Backtest::submitOrder(contextDict["engine"], 
		(istock, contextDict["tradeTime"], 5, bidPrice, buyQty, 1, 1))[0]
	}			
}
def onOrder( mutable contextDict,orders){
	/*
	 orderId->474
	symbol->688157.XSHG
	timestamp->2022.04.11T09:50:43.000
	amount->1100
	price->94.319999999999993
	status->9
	direction->2
	tradeQty->1100
	tradeValue->0
	label->"a"
	updateTime->2022.04.11T09:50:43.000
	 */
}
def onTrade(mutable contextDict,trades){
	/*
	 * trades为字典列表
	orderId->376
	symbol->688157.XSHG
	tradePrice->93.959999999999993
	tradeQty->200
	tradeTime->2022.04.11T09:53:16.220
	direction->2
	tradeValue->18792//成交金额
	label->
	 */
	// 成交主推回调
	for(itrade in trades){}
}
def afterTrading(mutable contextDict){
	print ("after_trading")
	//print 
	// 每日盘后回调函数
	
	}
def finalize(mutable contextDict){
    // 回测结束前回调函数
	
 }

语法

Backtest::appendQuotationMsg(engine, msg)

详情

插入行情执行策略回测。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

msg 行情输入表。

语法

subscribeIndicator(engine, type, metrics)

详情

订阅指标。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

type STRING 类型标量，表示要订阅指标的行情类型，支持 "tick", "snapshot" 和 "kline"。

metrics 一个字典，键是 STRING 类型，代表指标名，值是以元代码的形式表示计算公式，代表如何计算指标。

示例

d=dict(STRING,ANY)
d["mavg"]=<mavg(lastPrice,20)>
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "snapshot", d) 
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "tick", d)
d=dict(STRING,ANY)
d["mavg"]=<mavg(trade,20)>
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "trade", d) 
d=dict(STRING,ANY)
d["mavg"]=<mavg(clsoe,20)>
Backtest::subscribeIndicator(contextDict["engine"], "kline", d)

订阅行情指标时，内部创建了相应的响应式状态引擎，状态因子的编写参考 DolphinDB 响应式状态引擎介绍教程。

语法

Backtest::submitOrder(engine, msg, label="")

详情

向回测引擎发送订单。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

msg 订单内容，一个元组，表示订单内容。

• 订单格式：

  • 沪深交易所标的：(股票代码, 下单时间, 订单类型, 订单价格, 订单数量, 买卖方向)

  • 期货：(期货标的, 交易所代码, 时间, 订单类型, 委托订单价格, 止损价/止盈价，委托订单数量，买卖方向，委托订单有效性)，注意止损价/止盈价暂不支持，默认0。

• 订单类型：

  • 上交所：0：市价单中最优五档即时成交剩余撤销委托订单；1：市价单中最优五档即时成交剩余转限价委托订单；2：市价单中本方最优价格委托订单；3：市价单中对手方最优价格委托订单；5：限价单；6：撤单。

  • 深交所：0：市价单中最优五档即时成交剩余撤销委托订单；1：市价单中即时成交剩余撤销委托订单；2：市价单中本方最优价格委托订单；3: 市价单中对手方最优价格委托订单；4：市价单中全额成交或撤销委托订单；5：限价单；6：撤单。

  • 期货：0：市价单，以涨跌停价委托，并遵循时间优先原则；5：限价单；6：撤单。

• 买卖方向：INT 类型正数，1 代表买开，2 代表卖开，3 代表卖平，4 代表买平。

• 期货订单的委托订单有效性：0：当日有效(默认)；1：立即全部成交否则自动撤销(FOK)；2：立即成交剩余自动撤销(FAK)。

label STRING 类型标量，对该订单增加备注信息。

语法

Backtest::setUniverse(engine, symbolList)

详情

设置股票池。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

symbolList STRING 类型向量，内含证券代码。

语法

Backtest::cancelOrder(engine, symbol="", orders=NULL, label="")

详情

取消订单。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

symbol SYMBOL 类型标量，要取消的订单的证券代码，可选参数。

orders DOUBLE 类型向量，要取消的订单 ID 列表，可选参数。

label STRING 类型标量，要取消的订单的备注信息。

语法

Backtest::getOpenOrders(engine, symbol="", orders=NULL, label="", outputQueuePosition=false)

详情

查询未成交订单。

返回未成交订单表，包含如下列：

注意：仅当 outputQueuePosition=1 和 2 时，才包含 openVolumeWithBetterPrice, openVolumeWithWorsePrice, openVolumeAtOrderPrice, priorOpenVolumeAtOrderPrice, depthWithBetterPrice 五列。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

symbol SYMBOL 类型标量，证券代码，可选参数。

orders DOUBLE 类型向量，订单 ID 列表，可选参数。

label STRING 类型标量，用作备注，可选参数。

outputQueuePosition BOOL 类型标量，是否输出额外信息，可选参数。

语法

Backtest::dropBacktestEngine(engine)

详情

删除回测引擎。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

语法

Backtest::getPosition(engine, symbol="")

详情

获取持仓信息表。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

symbol SYMBOL 类型标量，证券代码，可选参数。

返回值

返回持仓信息表

语法

Backtest::getTradeDetails(engine)

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

详情

获取交易明细表，并返回：

语法

Backtest::getAvailableCash(engine)

详情

查询账户可用现金。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

语法

Backtest::getTodayPnl(engine, symbol)

详情

查询当日股票盈亏情况，并返回：

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

symbol SYMBOL 类型标量，表示证券代码。

语法

Backtest::getDailyPosition(engine)

详情

获取每日盘后的持仓数据详情，并返回：

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

语法

Backtest::getTotalPortfolios(engine)

详情

可以在回测中实时调用，实时获取当前策略权益指标表，表结构如下：

• stock：

• future 和 option：

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

语法

Backtest::getDailyTotalPortfolios(engine)

详情

获取策略每日权益指标表，表结构与 getTotalPortfolios 接口返回的权益指标表相同。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

语法

Backtest::getReturnSummary(engine)

详情

回测结束时计算策略的收益概述，返回一张收益概述表。

计算公式中的 value 为每日净值 netValue；price 为基准每日净值数据(设置 benchmark 时)，第i日的净值=第i日的收盘价\回测开始日时的前收盘价。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。

语法

Backtest::getBacktestEngineList()

详情

获取所有的回测引擎。

语法

Backtest::getContextDict(engine)

详情

返回逻辑上下文。

参数

engine 通过 createBacktestEngine 接口创建的回测引擎句柄。