期权

回测平台支持的期权资产行情数据类型包括：快照，分钟频率，日频。

引擎配置说明

key	说明	备注
"start_date"	开始日期	必须配置，DATE 类型，例如 “2020.01.01”
"end_date"	结束日期	必须配置，DATE 类型，例如 “2020.01.01”
"asset_type"	策略类型	必须配置，“option”
"cash"	初始资金	必须配置，DOUBLE 类型
"data_type"	行情类型	必须配置，INT 类型，可选值为： 1：快照 3：分钟频 4：日频
"frequency"	快照数据以指定频率合成 bar	INT 类型，默认为 0，仅当 data_type = 1 时适用。 当 frequency = 0 时，该参数无效 当 data_type=1 且 frequency > 0 时，引擎内部合成 frequency 频率的 bar 行情并触发 on_bar 回调函数
"msg_as_table"	行情的数据格式	BOOL 类型，默认为 false。 false：字典 true：表
"matching_mode"	订单撮合模式	INT 类型，根据行情类型模式不同，可选值为： 1： 日频：以收盘价撮合订单 分钟频：行情时间大于订单时间时撮合订单 2： 日频：以开盘价撮合订单 分钟频：行情时间等于订单时间时以当前行情的收盘价撮合订单，后续未完成订单撮合订单同 1 3：以委托价格成交 当 data_type=1 时，该参数设置为 1 或 2 无效，默认按模拟撮合引擎撮合订单
"bench_mark"	基准标的	STRING 或 SYMBOL 类型，例如 “A2305”
"latency"	订单延时	INT 类型，单位为毫秒，用来模拟用户订单从发出到被处理的时延。默认为 0，表示无延迟
"maintenance_margin"	维保比例	DOUBLE 类型，默认 1.0，取值 0~1.0 之间
"enable_algo_order"	是否开启算法订单	BOOL 类型： true：开启 false：不开启
"enable_indicator_optimize"	是否开启指标优化	BOOL 类型，默认为 false。 true：开启 false：不开启
"is_backtest_mode"	是否为回测模式	BOOL 类型，默认为 true。 true：回测模式 false：模拟交易模式
"data_retention_window"	开始指标优化时数据保留的窗口	STRING 或 INT 类型，当 enable_indicator_optimize = true 时生效。 is_backtest_mode = true 时，默认 “None”，可设置为： “ALL”：全部数据保留 “20d”：按交易日保留数据，如 “20d” 代表 20 个交易日 “None”：不保留数据 20：按条数保留数据，每个 symbol 保留最新 20 条 is_backtest_mode = false 时，无需设置
"add_time_column_in_indicator"	指标订阅时是否给指标数表增加时间列	BOOL 类型，默认 false。 true：增加 false：不增加
"context"	策略逻辑上下文类结构	由全局策略变量组成的字典，例如： context = {} context["buySignalRSI"] = 30.0 config["context"] = context
"callback_for_snapshot"	快照行情触发回调模式	data_type = 1 仅有。INT 类型，可选值为： 0：只触发 on_snapshot 1：既触发 on_snapshot 又触发 on_bar 2：只触发 on_bar 默认为 0，当 frequency > 0 时，必须触发 on_bar 回调函数，即 callback_for_snapshot = 1 或 2
"order_book_matching_ratio"	与行情订单薄的成交百分比	data_type = 1 仅有。DOUBLE 类型，默认 1.0，取值 0~1.0 之间
"matching_ratio"	区间撮合比例	data_type = 1 仅有。DOUBLE 类型，默认 1.0，取值 0~1.0，默认等于 order_book_matching_ratio

注：

不同的期权行情类型（data_type）的引擎配置参数有所差异。

快照行情触发回调模式 “callback_for_snapshot” 、与行情订单薄的成交百分比 “order_book_matching_ratio” 以及区间撮合比例 “matching_ratio” 只有在快照的行情类型中可以设置，即 data_type = 1。

基本信息表说明

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL 或 STRING	合约代码
underlyingAssetType	INT	期权品种： 1：商品期权 2：股指期权 3：etf期权
multiplier	DOUBLE	合约乘数
type	INT	期权类型： 1：看涨（call） 2：看跌（put）
strikePrice	DOUBLE	行权价
marginRatio	DOUBLE	保证金比率
tradeUnit	DOUBLE	合约单位
priceUnit	DOUBLE	报价单位
priceTick	DOUBLE	价格最小变动单位
commission	DOUBLE	手续费
deliveryCommissionMode	INT	1：commission / 手 2：成交额 * commission
lastTradingDay	DATE	合约最后交易日
exerciseDate	DATE	期权行权日
exerciseSettlementDate	DATE	行权交收日
exDate	DATE	分红或者付息日期，交易日大于等于 exDate 时，行权价和合约乘数使用 adjStrikePrice 和 adjMultiplier
adjStrikePrice	DOUBLE	调整后的行权价，交易日大于等于 exDate 时，行权价和合约乘数使用 adjStrikePrice 和 adjMultiplier
adjMultiplier	DOUBLE	调整后的合约乘数，交易日大于等于 exDate 时，行权价和合约乘数使用 adjStrikePrice 和 adjMultiplier

快照

行情数据结构说明

通过 append_data 写入的行情表结构如下：

message_table = sf.table(
    types={
        "symbol": "STRING",
        "symbolSource": "STRING",
        "timestamp": "TIMESTAMP",
        "tradingDay": "DATE",
        "lastPrice": "DOUBLE",
        "upLimitPrice": "DOUBLE",
        "downLimitPrice": "DOUBLE",
        "totalBidQty": "LONG",
        "totalOfferQty": "LONG",
        "bidPrice": "DOUBLE[]",
        "bidQty": "LONG[]",
        "offerPrice": "DOUBLE[]",
        "offerQty": "LONG[]",
        "highPrice": "DOUBLE",
        "lowPrice": "DOUBLE",
        "signal": "DOUBLE",
        "prevClosePrice": "DOUBLE",
        "settlementPrice": "DOUBLE",
        "prevSettlementPrice": "DOUBLE",
        "underlyingPrice": "DOUBLE",
        "Theta": "DOUBLE",
        "Vega": "DOUBLE",
        "Gamma": "DOUBLE",
        "Delta": "DOUBLE",
        "IV": "DOUBLE"
    },
    size=0,
    capacity=10000000
)

注：

• 快照合成 bar 行情时（frequency > 0 且 callback_for_snapshot = 0），即非快照合成 bar 行情的输入表结构。

• 字段名须严格与下表一致，字段顺序除首列必须为 symbol 列外，无其它要求，此外还支持 INT，DOUBLE，STRING 类型的列，或名为 signal 的 DOUBLE ARRAY VECTOR 类型的列作为扩展字段。

快照行情数据表必需字段如下所示：

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	期权代码
symbolSource	STRING	交易所
timestamp	TIMESTAMP	时间戳
tradingDay	DATE	交易日/结算日期
lastPrice	DOUBLE	最新成交价
upLimitPrice	DOUBLE	涨停价
downLimitPrice	DOUBLE	跌停价
totalBidQty	LONG	区间成交买数量
totalOfferQty	LONG	区间成交卖数量
bidPrice	DOUBLE[]	委托买价
bidQty	LONG[]	委托买量
offerPrice	DOUBLE[]	委托卖价
offerQty	LONG[]	委托卖量
highPrice	DOUBLE	最高价
lowPrice	DOUBLE	最低价
signal	DOUBLE[]	其他字段列表
prevClosePrice	DOUBLE	前收盘价
settlementPrice	DOUBLE	结算价
prevSettlementPrice	DOUBLE	前结算价
underlyingPrice	DOUBLE	标的价格
Theta	DOUBLE	/
Vega	DOUBLE	/
Gamma	DOUBLE	/
Delta	DOUBLE	/
IV	DOUBLE	/

快照行情（frequency > callback_for_snapshot = 1 或者 2）表结构：

message_table = sf.table(
    types={
        "symbol": "STRING",
        "symbolSource": "STRING",
        "timestamp": "TIMESTAMP",
        "tradingDay": "DATE",
        "lastPrice": "DOUBLE",
        "upLimitPrice": "DOUBLE",
        "downLimitPrice": "DOUBLE",
        "totalBidQty": "LONG",
        "totalOfferQty": "LONG",
        "bidPrice": "DOUBLE[]",
        "bidQty": "LONG[]",
        "offerPrice": "DOUBLE[]",
        "offerQty": "LONG[]",
        "highPrice": "DOUBLE",
        "lowPrice": "DOUBLE",
        "prevClosePrice": "DOUBLE",
        "settlementPrice": "DOUBLE",
        "prevSettlementPrice": "DOUBLE",
        "underlyingPrice": "DOUBLE",
        "Theta": "DOUBLE",
        "Vega": "DOUBLE",
        "Gamma": "DOUBLE",
        "Delta": "DOUBLE",
        "IV": "DOUBLE",
        "open": "DOUBLE",
        "close": "DOUBLE",
        "low": "DOUBLE",
        "high": "DOUBLE",
        "volume": "LONG"
    },
    size=0,
    capacity=10000000
)

注：

• 快照合成 bar 行情时（frequency > 0且 callback_for_snapshot = 1 或者 2 ）, 还需要增加五个字段："open", "close","low","high","volume"。

• 字段名须严格与下表一致，字段顺序除首列必须为 symbol 列外，无其它要求，此外还支持 INT，DOUBLE，STRING 类型的列，或名为 signal 的 DOUBLE ARRAY VECTOR 类型的列作为扩展字段。

快照行情数据表（使用快照合成 bar 行情）必需字段如下所示：

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	期权代码
symbolSource	STRING	交易所
timestamp	TIMESTAMP	时间戳
tradingDay	DATE	交易日/结算日期
lastPrice	DOUBLE	最新成交价
upLimitPrice	DOUBLE	涨停价
downLimitPrice	DOUBLE	跌停价
totalBidQty	LONG	区间成交买数量
totalOfferQty	LONG	区间成交卖数量
bidPrice	DOUBLE[]	委托买价
bidQty	LONG[]	委托买量
offerPrice	DOUBLE[]	委托卖价
offerQty	LONG[]	委托卖量
highPrice	DOUBLE	最高价
lowPrice	DOUBLE	最低价
signal	DOUBLE[]	其他字段列表
prevClosePrice	DOUBLE	前收盘价
settlementPrice	DOUBLE	结算价
prevSettlementPrice	DOUBLE	前结算价
underlyingPrice	DOUBLE	标的价格
Theta	DOUBLE	/
Vega	DOUBLE	/
Gamma	DOUBLE	/
Delta	DOUBLE	/
IV	DOUBLE	/
open	DOUBLE	合成 bar 行情的开盘价
close	DOUBLE	合成 bar 行情的收盘价
low	DOUBLE	合成 bar 行情的最低价
high	DOUBLE	合成 bar 行情的最高价
volume	LONG	合成 bar 行情的成交量

回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:

message_table = sf.sql(
    "SELECT TOP 1 * FROM messageTable WHERE timestamp = max(timestamp)",
    vars={
        'messageTable': message_table
    }
)

# demo of signal field generation
# sf.sql(
#     "UPDATE messageTable SET signal = fixedLengthArrayVector([close])",
#     vars={'messageTable': message_table, 'fixedLengthArrayVector': F.fixedLengthArrayVector}
# )

sf.sql(
    "UPDATE messageTable SET symbol = `END",
    vars={'messageTable': message_table}
)

backtester.append_data(message_table)

策略回调函数说明

快照行情回调函数 on_snapshot：输入参数 msg

msg 为字典时，是以 symbol为 key 的 snapShot 数据字典。每个 snapShot 对象包含字段如下：

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	期权代码
symbolSource	STRING	交易所
timestamp	TIMESTAMP	时间戳
tradingDay	DATE	交易日/结算日期
lastPrice	DOUBLE	最新成交价
upLimitPrice	DOUBLE	涨停价
downLimitPrice	DOUBLE	跌停价
totalBidQty	LONG	区间成交买数量
totalOfferQty	LONG	区间成交卖数量
bidPrice	DOUBLE[]	委托买价
bidQty	LONG[]	委托买量
offerPrice	DOUBLE[]	委托卖价
offerQty	LONG[]	委托卖量
highPrice	DOUBLE	最高价
lowPrice	DOUBLE	最低价
signal	DOUBLE[]	其他字段列表
prevClosePrice	DOUBLE	前收盘价
settlementPrice	DOUBLE	结算价
prevSettlementPrice	DOUBLE	前结算价
underlyingPrice	DOUBLE	标的价格
Theta	DOUBLE	/
Vega	DOUBLE	/
Gamma	DOUBLE	/
Delta	DOUBLE	/
IV	DOUBLE	/
open	DOUBLE	合成 bar 行情的开盘价（data_type = 1 或者 2，callback_for_snapshot = 1 或者 2 时才有）
close	DOUBLE	合成 bar 行情的收盘价（data_type = 1 或者 2，callback_for_snapshot = 1 或者 2 时才有）
low	DOUBLE	合成 bar 行情的最低价（data_type = 1 或者 2，callback_for_snapshot = 1 或者 2 时才有）
high	DOUBLE	合成 bar 行情的最高价（data_type = 1 或者 2，callback_for_snapshot = 1 或者 2 时才有）
volume	LONG	合成 bar 行情的成交量（data_type = 1 或者 2，callback_for_snapshot = 1 或者 2 时才有）

注：

• 快照合成 bar 行情时（frequency > 0 且 callback_for_snapshot = 1 或者 2）, 输入参数 msg 还需要增加五个字段："open", "close","low","high","volume"。

• 当 callback_for_snapshot = 1 或 2 时，还需回调 on_bar 函数，输入参数 msg 的数据结构如下。

k 线行情回调函数 on_bar：输入参数 msg

msg 为字典时，是以 symbol 为 key 的 分钟频率的 bar 数据字典。每个 K 线包含字段如下：

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	期权代码
symbolSource	STRING	交易所
tradeTime	TIMESTAMP	时间戳
tradingDay	DATE	交易日/结算日期
open	DOUBLE	开盘价
low	DOUBLE	最低价
high	DOUBLE	最高价
close	DOUBLE	收盘价
volume	LONG	成交量
amount	DOUBLE	成交金额
upLimitPrice	DOUBLE	涨停价
downLimitPrice	DOUBLE	跌停价
signal	DOUBLE[]	其他字段列表
prevClosePrice	DOUBLE	前收盘价
settlementPrice	DOUBLE	结算价
prevSettlementPrice	DOUBLE	前结算价
underlyingPrice	DOUBLE	标的价格
Theta	DOUBLE	/
Vega	DOUBLE	/
Gamma	DOUBLE	/
Delta	DOUBLE	/
IV	DOUBLE	/

分钟频率或日频

行情数据结构说明

通过 append_data 写入的行情表结构如下：

message_table = sf.table(
    types={
        "symbol": "SYMBOL",
        "symbolSource": "SYMBOL",
        "tradeTime": "TIMESTAMP",
        "tradingDay": "DATE",
        "open": "DOUBLE",
        "low": "DOUBLE",
        "high": "DOUBLE",
        "close": "DOUBLE",
        "volume": "LONG",
        "amount": "DOUBLE",
        "upLimitPrice": "DOUBLE",
        "downLimitPrice": "DOUBLE",
        "prevClosePrice": "DOUBLE",
        "settlementPrice": "DOUBLE",
        "prevSettlementPrice": "DOUBLE",
        "underlyingPrice": "DOUBLE",
        "Theta": "DOUBLE",
        "Vega": "DOUBLE",
        "Gamma": "DOUBLE",
        "Delta": "DOUBLE",
        "IV": "DOUBLE"
    },
    size=0,
    capacity=10000000
)

注：

• 字段名须严格与下表一致，字段顺序除首列必须为 symbol 列外，无其它要求，此外还支持 INT，DOUBLE，STRING 类型的列，或名为 signal 的 DOUBLE ARRAY VECTOR 类型的列作为扩展字段。

分钟频行情数据表必需字段如下所示：

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	期权代码
symbolSource	STRING	交易所
tradeTime	TIMESTAMP	时间戳
tradingDay	DATE	交易日/结算日期
open	DOUBLE	开盘价
low	DOUBLE	最低价
high	DOUBLE	最高价
close	DOUBLE	收盘价
volume	LONG	成交量
amount	DOUBLE	成交金额
upLimitPrice	DOUBLE	涨停价
downLimitPrice	DOUBLE	跌停价
signal	DOUBLE[]	其他字段列表
prevClosePrice	DOUBLE	前收盘价
settlementPrice	DOUBLE	结算价
prevSettlementPrice	DOUBLE	前结算价
underlyingPrice	DOUBLE	标的价格
Theta	DOUBLE	/
Vega	DOUBLE	/
Gamma	DOUBLE	/
Delta	DOUBLE	/
IV	DOUBLE	/

回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息：

message_table = sf.sql(
    "SELECT TOP 1 * FROM messageTable",
    vars={
        'messageTable': message_table
    }
)

# demo for generating signal field 
# sf.sql(
#     "UPDATE messageTable SET signal = fixedLengthArrayVector([close])",
#     vars={'messageTable': message_table, 'fixedLengthArrayVector': F.fixedLengthArrayVector}
# )

sf.sql(
    "UPDATE messageTable SET symbol = `END",
    vars={'messageTable': message_table}
)

backtester.append_data(message_table)

策略回调函数说明

k 线行情回调函数 on_bar：输入参数 msg

msg 为字典时，是以 symbol 为 key 的 分钟频率的 snapShot 数据字典。每个 K 线包含字段如下：

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	期权代码
symbolSource	STRING	交易所
tradeTime	TIMESTAMP	时间戳
tradingDay	DATE	交易日/结算日期
open	DOUBLE	开盘价
low	DOUBLE	最低价
high	DOUBLE	最高价
close	DOUBLE	收盘价
volume	LONG	成交量
amount	DOUBLE	成交金额
upLimitPrice	DOUBLE	涨停价
downLimitPrice	DOUBLE	跌停价
signal	DOUBLE[]	其他字段列表
prevClosePrice	DOUBLE	前收盘价
settlementPrice	DOUBLE	结算价
prevSettlementPrice	DOUBLE	前结算价
underlyingPrice	DOUBLE	标的价格
Theta	DOUBLE	/
Vega	DOUBLE	/
Gamma	DOUBLE	/
Delta	DOUBLE	/
IV	DOUBLE	/