债券

回测平台支持债券资产，包括银行间债券和上交所债券。

银行间债券

配置

配置项	说明	备注
"start_date"	开始日期	DATE 类型，必填（例如“2020.01.01”）
"end_date"	结束日期	DATE 类型，必填（例如“2020.01.01”）
"asset_type"	策略类型	必须是 “CFETSBond”
"cash"	初始资金	DOUBLE 类型，必填
"data_type"	行情类型	INT 类型，必填，可选值： 2：快照 + Tick 数据 3：分钟级数据（使用时 matching_mode 必须设置为 3） 4：日数据
"matching_mode"	撮合模式	整型。 日数据： 1：按收盘价撮合 2：按开盘价撮合 分钟级数据： 1：当市场时间 > 订单时间时撮合 2：当市场时间 = 订单时间时按收盘价撮合；未成交订单再按方式 1 撮合 快照数据： 按订单价格撮合
"msg_as_table"	是否将输入的市场数据作为表或字典处理	false（默认）：字典 true：表（回测引擎只能通过 createBacktestEngine 接口创建）
"benck_mark"	基准标的
"latency"	订单提交到成交的延迟时间	DOUBLE 类型，单位为毫秒
"enable_indicator_optimize"	是否启用指标计算优化	true：启用 false（默认）：不启用
"add_time_columnIn_indicator"	是否在指标订阅结果中添加时间列	true：添加时间列 false（默认）：不添加时间列
"is_backtest_mode"	是否为回测模式	true（默认）：回测模式 false：撮合模式
"data_retention_window"	指标优化的数据保留策略	STRING / INT 类型。仅在 enable_indicator_optimize = true 且 is_backtest_mode = true 时生效： “ALL”：保留所有数据 按交易日保留，例如 “20d” 表示保留 20 个交易日 “None”（默认）：不保留数据 按行数保留，例如 “20” 表示每个标的保留最新 20 行数据
"context"	策略上下文结构	由全局策略变量组成的字典
"orderbook_matching_ratio"	与行情订单薄的成交百分比	DOUBLE 类型，默认值为 1.0，取值范围 0 到 1.0
"matchingRatio"	价格区间内的撮合比例	DOUBLE 类型，取值范围 0 到 1.0，默认等同于 orderbook_matching_ratio

基本信息表说明

字段名称	数据类型	含义
symbol	STRING	标的
couponRate	DOUBLE	票面利率 / 票息率
frequency	INT	付息频率
valueDate	DATE	起息日
maturityDate	DATE	到期日

Market Data

通过 “append_data” 接口将数据追加到回测引擎时：

col_type = {
    "symbol": "SYMBOL", "symbolSource": "SYMBOL", "timestamp": "TIMESTAMP", "bidSettlType": "INT[]", 
    "bidQty": "LONG[]", "bidPrice": "DOUBLE[]", "bidYield": "DOUBLE[]", "askSettlType": "INT[]", 
    "askQty": "LONG[]", "askPrice": "DOUBLE[]", "askYield": "DOUBLE[]", "tradePrice": "DOUBLE[]", 
    "tradeQty": "LONG[]", "settlType": "INT[]", "yield": "DOUBLE[]"
}

message_table = sf.streaming.table(types=col_type, size=0, capacity=10000000)

快照+逐笔成交明细数据表结构：

字段	类型	含义
symbol	SYMBOL	标的代码
symbolSource	SYMBOL	市场：银行间 “X_BOND”
timestamp	TIMESTAMP	时间戳
bidSettlType	INT[]	买清算速度
bidQty	LONG[]	买方数量
bidPrice	DOUBLE[]	买方净价（元）
bidYield	DOUBLE[]	买方收益率
askSettlType	INT[]	卖方清算速度
askQty	LONG[]	卖方数量
askPrice	DOUBLE[]	卖方净价（元）
askYield	DOUBLE[]	卖方收益率
tradePrice	DOUBLE[]	区间成交价格列表
tradeQty	LONG[]	区间成交数量列表
settlType	INT[]	清算速度
yield	DOUBLE[]	到期收益率

分钟频数据表结构：

名称	类型	含义
symbol	SYMBOL	标的代码
symbolName	STRING	债券简称
tradeDate	TIMESTAMP	时间
maturityDate	DOUBLE	待偿期
tradeClean	DOUBLE	收盘净价
tradeDirty	DOUBLE	收盘全价
tradeAccruedInterest	DOUBLE	应计利息
yield	DOUBLE	收盘到期收益率
tradeVolume	DOUBLE	成交量

回测行情回放结束时，发送一条 symbol 为 “END” 的消息:

message_table = sf.sql("SELECT TOP 1 * FROM messageTable", vars={'messageTable': message_table})
sf.sql("UPDATE messageTable SET symbol='END'", vars={'messageTable': message_table})
backtester.append_data(message_table)

策略回调函数说明

快照行情回调函数on_snapshot：输入参数msg。

如果 msg 是字典，是以 symbol 为 key 值的 snapShot 数据字典，其中每个 snapShot 对象包含以下字段：

字段	类型	备注
symbol	SYMBOL	标的代码
messageSource	SYMBOL	市场：银行间 “X_BOND”
byield	TIMESTAMP	时间戳
ayield	DOUBLE[]	报买到期
bmdEntryPrice	DOUBLE[]	报买净价（元）
amdEntryPrice	DOUBLE[]	报卖净价（元）
bmdEntrySize	LONG[]	报买量（元）
amdEntrySize	LONG[]	报卖量（元）
bsettlType	LONG[]	买清算速度
asettlType	LONG[]	卖清算速度
settlType	LONG[]	区间清算速度
tradePrice	DOUBLE[]	区间成交价格列表
tradeYield	DOUBLE[]	到期收益率
tradeQty	LONG[]	区间成交数量列表

上交所债券

引擎配置说明

配置项	说明	备注
"start_date"	开始日期	DATE 类型，必填（例如：“2020.01.01”）
"end_date"	结束日期	DATE 类型，必填（例如：“2020.01.01”）
"asset_type"	资产类型	必须为 “XSHGBond”
"cash"	初始资金	DOUBLE 类型，必填
"commission"	手续费	DOUBLE 类型，必填
"tax"	印花税	DOUBLE 类型，必填
"data_type"	行情类型	INT 类型，必填，可选值： 2：快照 + 成交明细 4：日频数据
"orderbook_matching_ratio"	订单成交比例	DOUBLE 类型，默认值为 1.0，取值范围：0 到 1.0
"matching_ratio"	价位区间内撮合比例	DOUBLE 类型，取值范围：0 到 1.0；默认等于 orderbook_matching_ratio
"set_last_day_position"	基准持仓设置	基准持仓信息表，详见下方表结构

底仓信息表结构如下：

字段	类型	含义
symbol	SYMBOL	股票代码
longPosition	LONG 或者 INT	买入持仓量
costPrice	DOUBLE	成本价

基本信息表说明

字段	类型	含义
symbol	STRING	标的
couponRate	DOUBLE	票面利率 / 票息率
frequency	INT	付息频率
valueDate	DATE	起息日
maturityDate	DATE	到期日

行情数据结构说明

输入的行情支持由“确定报价行情”和“成交明细”组成的宽表，表结构如下：

字段	数据类型	备注
symbol	SYMBOL 或 STRING	证券代码
timestamp	TIMESTAMP	时间戳
msgType	INT	市场类型，可以是： 0：确定报价行情 1：成交明细
symbolName	STRING	证券简称
bidId	INT	买入订单编号
bidTime	TIMESTAMP	买入报价时间
bidParty	SYMBOL 或 STRING	买入报价方
bidClean	DOUBLE	买入价（净价）
bidQty	LONG	买入数量
bidDirty	DOUBLE	买入全价
bidYield	DOUBLE	买入到期收益率
askId	INT	卖出订单编号
askTime	TIMESTAMP	卖出报价时间
askParty	SYMBOL 或 STRING	卖出报价方
askClean	DOUBLE	卖出价（净价）
askQty	LONG	卖出数量
askDirty	DOUBLE	卖出全价
askYield	DOUBLE	卖出到期收益率
accruedInterest	DOUBLE	应计利息
tradeTime	TIMESTAMP	成交时间
tradeClean	DOUBLE	成交净价
tradeAccruedInterest	DOUBLE	应计利息
tradeDirty	DOUBLE	成交全价
yield	DOUBLE	到期收益率
tradeVolume	INT	成交量
tradeValue	DOUBLE	成交金额
tradeType	INT	交易类型，可以是： 1：确定报价成交 2：待定报价成交 3：询价成交 4：协议交易 6：协议交易（含合并申报） 7：竞买