amdHistory

为了方便在 DolphinDB 中对 AMD 历史行情数据进行分析与建模，DolphinDB 提供了 amdHistory 插件。该插件基于华锐 AMD 历史行情服务接口开发，可以将 AMD 历史数据导入到 DolphinDB 的库表中。amdHistory 插件目前支持股票、期货、期权等全品类历史行情，包括逐笔成交、逐笔委托、快照等数据类型。

安装插件

版本要求

DolphinDB Server：2.00.10 及更高版本，支持 Linux x86-64。

AMD SDK 版本：V4.5.3.240202-rc3.4。

安装步骤

  1. 在 DolphinDB 客户端中使用 listRemotePlugins 命令查看插件仓库中的插件信息。

    注意：仅展示当前操作系统和 server 版本支持的插件。若无预期插件，可自行编译（请自行选择对应分支下的插件）或在 DolphinDB 用户社区进行反馈。

    login("admin", "123456")
listRemotePlugins()

  2. 使用 installPlugin 命令完成插件安装。

    installPlugin("amdHistory")

  3. 使用 loadPlugin 命令加载插件。

    loadPlugin("amdHistory")
注：

不能同时创建 amdQuote 和 amdHistory 两个连接。

接口说明

connect

语法

amdHistory::connect(username, password, host, port, [option])

详情

连接 AMD 历史行情服务器。如果连接成功则返回一个句柄。目前只能创建一个句柄。

参数

username STRING 类型标量，AMD 行情服务器的用户名。

password STRING 类型标量，AMD 行情服务器的密码。

host STRING 类型标量，AMD 行情服务器 IP 列表，需要和端口列表数量相同。

port 为整型标量，AMD 行情服务器端口列表，需要和 IP 列表数量相同。

option 可选参数，一个字典，表示扩展参数，类型为<STRING, ANY>。其中：

  • Timeout 表示超时时间，单位为分钟。其值为整型，取值范围为1- 60，默认值为1。

query

语法

amdHistory::query(handle, marketType, dataType, security, date, beginTime, endTime, table, [ignoredColumnNum = 0])

详情

通过指定市场类型、证券代码等参数来查询历史数据，并将结果记录到表中。

参数

handle connect 接口返回的句柄。

marketType 整型标量，表示市场类型。2：北交所，3：上期所，4：中金所，5：大商所，6：郑商所，7：上海国际能源交易中心，101：上交所，102：深交所

dataType STRING 类型标量，表示行情的类型。

行情类型 含义 说明
order 逐笔委托 对应 AMD 插件中的 order、fundOrder、bondOrder 三种行情类型，有效数据只包含前12列，其余列填充为空值。
execution 逐笔成交 对应 AMD 插件中的 execution、fundExecution、bondExecution 三种行情类型。
snapshot 现货（股债基）快照 对应 AMD 插件中的 snapshot、fundSnapshot、bondSnapshot 三种行情类型，有效数据只包含前65列，其余列填充为空值。
indexSnapshot 指数快照 对应 AMD 插件中的 index 行情类型，有效数据包含前12列，其余列填充为空值。
optionSnapshot 期权快照 对应 AMD 插件中的 option 行情类型，有效数据包含前39列，其余列填充为空值。
futureSnapshot 期货快照 对应 AMD 插件中的 future 行情类型，有效数据包含50列。如下列被填充空值：exchangeInstId、exchangeInstGroupid、hisHighPrice、hisLowPrice、arbiType、instrumentId1、instrumentId2、instrumentName。
HKTSnapshot 港股快照 AMD 插件中无对应行情

security STRING 类型标量，表示证券代码。

date DATE 类型标量，表示查询日期。

beginTime TIME 类型标量，表示查询开始时间。

endTime TIME 类型标量，表示查询结束时间。

table 表示要追加历史数据的表。

ignoredColumnNum 整型标量，表示需要忽略的列的数量，默认为0。为了与 AMD 行情插件的表结构一致，需要忽略可能存在的 'ReceivedTime'、'DailyIndex'、'OutputElapsed' 三列，并为这些列插入空值。

getSchema

语法

amdHistory::getSchema(dataType)

详情

获取行情数据的表结构。返回一个表，包含三列：name，typeString 和 typeInt，分别表示该行情表中字段的名字，字段类型的名称和类型的枚举值。与 AMD 插件对应的行情表相同。

参数

dataType STRING 类型标量，表示行情的类型。可选值与 query 接口中 dataType 参数相同。

getHandle

语法

amdHistory::getHandle()

详情

获取当前已有的连接句柄。如果不存在连接句柄，则抛出异常。

close

语法

amdHistory::close(handle)

详情

断开连接，销毁句柄。

参数

handle connect 接口返回的句柄。

queryCodeTable

语法

amdHistory::queryCodeTable(handle)

详情

返回服务端存储的代码表，包含如下几列：

  • securityCode： 交易所证券代码
  • symbol：证券简称
  • englishName： 英文简称
  • marketType： 市场类型
  • securityType： 证券类别
  • currency：币种

参数

handle connect 接口返回的句柄。

示例

loadPlugin("amdHistory")
handle = amdHistory::connect("SJLH001", "SJLH001", "192.168.179.49", 9200)
indexTableSchema = amdHistory::getSchema("indexSnapshot")
share  table(1:0, indexTableSchema.name, indexTableSchema.typeInt) as indexTable
exeSchema = amdHistory::getSchema("execution")
share  table(1:0, exeSchema.name, exeSchema.typeInt) as exeTable
snapshotSchema = amdHistory::getSchema("snapshot")
share  table(1:0, snapshotSchema.name, snapshotSchema.typeInt) as snapshotTable
//marketType   101: Shanghai  102: Shenzhen
//dataType       "order" : 逐笔委托;    "execution": 逐笔成交;     "snapshot": 现货（股债基）快照; 
// 	            "indexSnapshot" : 指数快照;   "optionSnapshot": 期权快照;    "futureSnapshot" : 期货快照
def queryHistory(handle, marketType, dataType, security, startDate, endDate, startTime, endTime, table) {
	for(d in startDate .. endDate){
		result = amdHistory::query(handle, 101, dataType, security ,d, startTime, endTime, table)
		print(d + "  " + result)
	}
}
queryHistory(handle, 101, "snapshot", "110096", 2025.02.17, 2025.03.12, 09:00:00.000, 16:00:00.000, snapshotTable)
amdHistory::close(handle)